股票波动率计算公式

股票波动率通常用来衡量股票价格变动的不确定性。计算股票波动率的方法有多种，以下是几种常见的计算公式：

1. 历史波动率（Historical Volatility） ：

使用过去一段时间内的价格数据来计算波动率。计算公式如下：

```σ = √（Σ（r_i - r_mean）^2 / （n-1））```

其中，`σ` 是波动率，`r_i` 是第 `i` 天的收盘价，`r_mean` 是这段时间内收盘价的平均值，`n` 是天数。

2. 实际波动率（Realized Volatility） ：

实际波动率考虑了交易发生时的价格变动，通常用于期权定价模型中。

3. 预测波动率（Forecasted Volatility） ：

预测波动率是基于历史数据和模型预测得出的未来波动率。

4. 隐含波动率（Implied Volatility） ：

隐含波动率是从期权市场价格中推断出来的波动率，通常用于期权定价模型中。

5. 上升趋势和下降趋势的波动率 ：

上升波动率 ：`（第二个底部 - 第一个底部） / 两底部的时间距离`

下降波动率 ：`（第二个顶部 - 第一个顶部） / 两顶部的时间距离`

这些方法各有优缺点，投资者应根据自己的需要和偏好选择合适的计算方式。

需要注意的是，波动率计算公式和计算方法可能会随着市场情况和分析者的需求而变化。在实际操作中，投资者可能需要结合多种方法来更准确地评估股票的波动性。

其他小伙伴的相似问题：

股票波动率历史数据如何获取？

日波动率计算方法是什么？

如何利用Excel计算波动率？