股票贝塔系数计算

贝塔系数（Beta）是衡量个别股票或股票基金相对于整个股市价格波动情况的风险指数。其计算公式如下：

```β = Cov（ra，rm）/（σm²）```

其中：

`Cov（ra，rm）` 是证券 `a` 的收益 `ra` 与市场收益 `rm` 的协方差；

`σm²` 是市场收益的方差。

具体计算步骤如下：

1. 计算证券 `a` 的收益 `ra` 与市场收益 `rm` 的协方差：

```Cov（ra，rm） = Σ[（ra_i - ra的平均值） * （rm_i - rm的平均值）] / （n - 1）```

其中 `ra_i` 和 `rm_i` 分别表示证券 `a` 和市场在第 `i` 个时期的收益，`n` 表示总的数据个数。

2. 计算市场收益的方差 `σm²`：

```σm² = Σ[（rm_i - rm的平均值）²] / n```

3. 将协方差除以市场收益的方差，得到贝塔系数 `β`：

```β = Cov（ra，rm）/（σm²）```

如果 `β` 等于 1，表示证券的价格变动与市场整体变动同步；

如果 `β` 大于 1，表示证券价格波动大于市场；

如果 `β` 小于 1，表示证券价格波动小于市场。

您可以通过金融数据服务提供商、证券交易所网站或财经媒体和新闻网站查询贝塔系数。需要注意的是，贝塔系数是一个相对风险指标，其值通常在 0 到 2 之间

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